房勇

房勇，山东大学管理学学士、硕士，中国科学院数学与系统科学研究院管理学博士，现任中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师。

主要研究领域为金融工程、风险管理、运筹管理。出版《Fuzzy Portfolio Optimization: Theory and Methods》等5部学术专著，在European Journal of Operational Research等期刊发表论文80余篇。主持国家自然科学基金面上项目、保监会重点项目，参与973项目及多项国家自然科学基金重大项目。现任中国系统工程学会常务副秘书长、金融系统工程专业委员会秘书长，兼任《系统科学与数学》副主编等学术职务。主讲行为金融学、金融风险管理等课程。

学术论文（部分）

[1] Y. Fang, L. H. Chen and M. Fukushima, 2008. A mixed R&D projects and securities portfolio selection model. European Journal of Operational Research, 185, pp 700-715.

[2] Y. Fang, K. K. Lai and S. Y. Wang, 2006. Portfolio rebalancing models with transaction costs based on the fuzzy decision theory. European Journal of Operational Research, 175(2), pp 879-893.

[3] K. K. Lai, S. Y. Wang, J. P. Xu, S. S. Zhu and Y. Fang, 2002. A class of linear interval programming problems and its application to portfolio selection. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 10(6), pp 698-704.

[4] Y. Fang, L. Bo, D. P. Zhao and S. Y. Wang, 2018. Fuzzy Views on Black-Litterman Portfolio Selection Model. Journal of Systems Science & Complexity, 31(4), pp 975-987.

[5] D. P. Zhao and Y. Fang, 2014. Representation Bias, Return Forecast, and Portfolio Selection in the Stock Market of China. Mathematical Problems in Engineering, 2014.

学术著作（部分）

[1] 房勇，汪寿阳，模糊投资组合优化：理论与方法. 北京：高等教育出版社，2005年.

[2] Y. Fang, K. K. Lai and S. Y. Wang, Fuzzy Portfolio Optimization: Theory and Methods, Springer-Verlag, 2008.

主持或参与的研究课题（部分）

[1] 国家自然科学基金面上项目：基于模糊决策的多阶段投资组合优化研究，2007-2009，项目负责人。

[2] 国家自然科学基金优秀创新研究群体项目：不确定性决策理论与方法，2002-2008，项目参与人。

[3] 国家自然科学基金主任基金项目：管理科学与工程学科“十一五”规划与优先资助领域遴选，2005，项目参与人。

[4] 国家自然科学基金专项基金项目：国家自然科学基金“十二五”资助结构与管理模式研究，2009，项目参与人。

[5] 国家自然科学基金应急项目：大宗商品定价权研究，2006，项目参与人。

学术期刊编委或客座主编（部分）

・ 《系统科学与数学》（副主编）

荣誉与奖励（部分）

・ 青年系统工程与管理科学年会优秀论文奖（2019年）

・ 管理科学年会优秀论文奖（2017年）

・ 山东省人文社会科学二等奖（2012年）